Same Remarks About Characteristic Roots of Matrix of Correlation

Michał Kolupa; Joanna Plebaniak

doi:https://doi.org/10.59139/ps.2011.03-04.10

Michał Kolupa Politechnika Radomska w Radomiu , Joanna Plebaniak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Przegląd Statystyczny. Statistical Review, vol. 58, 2011, 3-4, pages: 323-332 Published online: 31 December 2011 DOI https://doi.org/10.59139/ps.2011.03-04.10

469 Views 46 Downloads

ARTICLE

(Polish) PDF

KEYWORDS

matrix of correlation, characteristic root of matrix

REFERENCES

[1] Hellwig Z., (1976), Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, „Przegląd Statystyczny” nr 3, Warszawa.

[2] Kolupa M., (2006), O konstrukcji przedziału dającego oszacowanie wartości własnych regularnej macierzy symetrycznej – Matematyka język uniwersalny – AE Kraków.

[3] Mostowski A., Stark M , (1968), Algebra liniowa, PWN, Warszawa.